Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Budowa portfeli rynkowych i ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem rozkładów stabilnych
Pobierz

Tytuł: Budowa portfeli rynkowych i ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem rozkładów stabilnych

Autor:

Krężołek, Dominik

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 185-192

Abstrakt:

The aim of this paper is to present some properties of stable distributions and its implementation in portfolio management. Two strategies are presented: the first one is to minimize the coefficient of variation of the portfolio's return and the second one is to minimize the coefficient of variation subject to the assumption that the expected portfolio's return coincides with the location parameter of the stable distribution. Afterwards these strategies are compared using Sharpe and Treynor indexes of efficiency. The results show that the second strategy reflects the real behaviour of asset returns (including heavy-tailed property of financial data) better than the first one. The application of these strategies in solving of portfolio selection problems in the Polish capital market is given. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:134022

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 kwi 2025

Data dodania obiektu:

23 kwi 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/172747

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Budowa portfeli rynkowych i ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem rozkładów stabilnych 23 kwi 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Volatility and risk models on the metal market

Krężołek, Dominik

2015
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market

Krężołek, Dominik

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pomiar efektywności inwestycji - funkcja Omega : zastosowanie na GPW w Warszawie

Krężołek, Dominik

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie

Krężołek, Dominik

2012
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Risk management on the metals market

Krężołek, Dominik Trzpiot, Grażyna

2020
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji