Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej
Pobierz

Tytuł: Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej

Autor:

Rutkowska-Ziarko, Anna ; Markowski, Lesław

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 360-370

Abstrakt:

This article aims at comparing Markovitz's portfolios with minimal semi-variance portfolios at various stages of the stock market. The assessment of the portfolios included the parameters of distribution of the rates of return, including selected risk measures and the phenomenon of distribution of return rates in time. The study was limited to the companies quoted on the Warsaw Stock Exchange between 2000 and 2005. The portfolios with a minimal semi-variance proved to be more profitable and less risky that Markovitz's portfolios. In most cases, both the SEM and Markowitz's portfolios were unstable with relation to the distribution of the return rates, but, notably, in the case of the SEM portfolios, the instability was greater. In both of the models compared, in all the three phases of study, the rise in the target rate of return entails an increase, not only in the risk (expressed by variance or semi--variance), but also in the possibility of a distribution change over time. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:134111

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 kwi 2025

Data dodania obiektu:

24 kwi 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/172812

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej 24 kwi 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta do oceny ryzyka na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

Rutkowska-Ziarko, Anna Markowski, Lesław

2009
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Analiza portfelowa a problem stacjonarności stóp zwrotu na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Rutkowska-Ziarko, Anna Markowski, Lesław

2005
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji

Rutkowska-Ziarko, Anna Galanc, Tadeusz. Redakcja

2005
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych

Rutkowska-Ziarko, Anna

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
An analytical method for construction of a fundamental portfolio

Kliber, Paweł Rutkowska-Ziarko, Anna

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Asymetryczne miary ryzyka w wycenie aktywów kapitałowych na GPW w Warszawie

Markowski, Lesław

2010
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Employment and economic entities in the Polish financial sector from 2005-2016

Grzywińska-Rąpca, Małgorzata Markowski, Lesław

2018
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji