Object

Title: Alternatywne ujęcie pomiaru ryzyka dla szeregów finansowych

Creator:

Stachura, Michał

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 388-396

Abstrakt:

The paper treats of the risk measurement problem and proposes an alternative view for this question. Firstly, one may use such statistics as variational averages, entropy and approximate entropy instead of variance to express and measure risk associated with financial series. Secondly, a dynamic approach is suggested rather than synthetic, which enables a researcher to detect changes of risk level in time. Additionally, this approach broadens risk measurement interpretation since not only values of measure but also inconstancy and volatility of the values' series may indicate a high level of risk. (original abstract)

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:134116

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information