Obiekt

Tytuł: Heavy Tails and Electricity Prices : Do Time Series Models with Non-Gaussian Noise Forecast Better Than Their Gaussian Counterparts?

Autor:

Weron, Rafał ; Misiorek, Adam

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 472-480

Abstrakt:

Residua modeli szeregów czasowych wykorzystywanych do prognoz procesów energetycznych, m.in. cen na giełdach energii elektrycznej, nie mają rozkładu gaussowskiego, lecz charakteryzują się znacznie cięższymi ogonami. Jednak, w literaturze naukowej wykorzystywano dotąd metody zakładające właśnie gaussowski rozkład innowacji. Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na dopasowanie modeli oraz na jakość prognoz ma zastosowanie modeli z szumem ciężkoogonowym (hiperbolicznym, NIG bądź a-stabilnym). Wyniki analiz przeprowadzonych na danych kalifornijskich nie są jednoznaczne. Okazuje się, że modele z szumem NIG oraz a-stabilnym prowadzą do średnio dokładniejszych prognoz, ale modele gaussowskie częściej zwracają najlepsze wyniki. (abstrakt oryginalny)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:134128

Język:

ang

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 kwi 2025

Data dodania obiektu:

24 kwi 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/172832

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji