Tytuł:

Alternatywne ujęcie pomiaru ryzyka dla szeregów finansowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Stachura, Michał

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 388-396

Abstrakt:

The paper treats of the risk measurement problem and proposes an alternative view for this question. Firstly, one may use such statistics as variational averages, entropy and approximate entropy instead of variance to express and measure risk associated with financial series. Secondly, a dynamic approach is suggested rather than synthetic, which enables a researcher to detect changes of risk level in time. Additionally, this approach broadens risk measurement interpretation since not only values of measure but also inconstancy and volatility of the values' series may indicate a high level of risk. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)