Bootstrap predictions of returns for GARCH processes
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
27 lip 2023
10 lip 2015
118
113
https://dbc.wroc.pl./publication/30928
Nazwa wydania | Data |
---|---|
Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH | 27 lip 2023 |
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Węgrzyn, Ryszard
Kliber, Agata Płuciennik, Monika
Hančlova, Jana Rublikova, Eva Galanc, Tadeusz. Redakcja
Zaremba, Adam Zawadka, Dariusz
Szkutnik, Włodzimierz Pichura, Maciej Dittmann, Paweł. Redakcja naukowa
Kliber, Agata Rutkowska, Aleksandra