Tytuł:

Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Bootstrap predictions of returns for GARCH processes

Autor:

Zglińska-Pietrzak, Aneta

Temat i słowa kluczowe:

metody bootstrapowe ; prognozowanie stóp zwrotu ; modele GARCH ; Bootstrap methods ; returns prediction ; GARCH models

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 415-422

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu