Obiekt
Tytuł: Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios
Tytuł odmienny:
Autor:
Opis:
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 113-130
Abstrakt:
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
Język:
Powiązania:
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41)
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Econometrics = Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
2 paź 2019
Data dodania obiektu:
11 mar 2014
Liczba wyświetleń treści obiektu:
214
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dbc.wroc.pl./publication/26856
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios | 2 paź 2019 |
Podobne
Trzpiot, Grażyna Majewska, Justyna Ostasiewicz, Walenty. Redakcja Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja
Pera, Jacek
Stachura, Michał Wodecka, Barbara
Zaremba, Adam Zawadka, Dariusz
Brzęczek, Tomasz Galanc, Tadeusz. Redakcja
