Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Funkcja prawdopodobieństwa realizacji opcji dla logarytmiczno-normalnego rozkładu cen
Pobierz

Tytuł: Funkcja prawdopodobieństwa realizacji opcji dla logarytmiczno-normalnego rozkładu cen

Autor:

Stolorz, Beata

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 262-268

Abstrakt:

To estimate the risk the inwestors take investing their money in stocks or stock options one must study if the option is exercised or not. From the point of view of call option writer, especially those uncovered, one should the probability of the exercise of option by a holder.In the paper was presented the function of probability of exercise of option. The calculated probability is for an investor risk measure, which he can accept or reject. Function of probability of exercise of European call option presented in the paper was applied in the case of log-normal distribution of prices of the underlying instruments. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:131993

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 lut 2025

Data dodania obiektu:

27 lut 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/170743

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Funkcja prawdopodobieństwa realizacji opcji dla logarytmiczno-normalnego rozkładu cen 27 lut 2025

Obiekty Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
The modified Lunn-McNeil model in the assessment of intensity of exiting from the unemployment

Bieszk-Stolorz, Beata

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Funkcja skumulowanej częstości i modele hazardu w ocenie konkurujących form wyjścia z bezrobocia

Bieszk-Stolorz, Beata

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wybrane modele przeciętnego efektu oddziaływania w analizie procesu wychodzenia z bezrobocia

Bieszk-Stolorz, Beata

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem nieliniowych modeli regresji

Bieszk-Stolorz, Beata

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Badanie czasu trwania w bezrobociu z wykorzystaniem modeli regresji dla zdarzeń powtarzających się

Bieszk-Stolorz, Beata

2018
artykuł
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
The Assessment of the Situation of Listed Companies in Macrosectors in a Bear Market – Duration Analysis Models

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2017
materiały konferencyjne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji