Tytuł:

Funkcja prawdopodobieństwa realizacji opcji dla logarytmiczno-normalnego rozkładu cen

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Stolorz, Beata

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 262-268

Abstrakt:

To estimate the risk the inwestors take investing their money in stocks or stock options one must study if the option is exercised or not. From the point of view of call option writer, especially those uncovered, one should the probability of the exercise of option by a holder.In the paper was presented the function of probability of exercise of option. The calculated probability is for an investor risk measure, which he can accept or reject. Function of probability of exercise of European call option presented in the paper was applied in the case of log-normal distribution of prices of the underlying instruments. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)