Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Wrażliwość modelu MKMV ze względu na metodę estymacji wzrostu wartości aktywów
Pobierz

Tytuł: Wrażliwość modelu MKMV ze względu na metodę estymacji wzrostu wartości aktywów

Tytuł odmienny:

The Vulnerability of MKMV Model with Regard to the Estimation Method of the Expected Return on Assets

Autor:

Wójcicka, Aleksandra

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 7, s. 182-189

Abstrakt:

In the paper the vulnerability of MKMV model with regard to the estimation method of the expected return on assets (µ) was tested. The evaluation of µ is carried on the basis of CAPM where in turn the equity premium is the most difficult parameter to evaluate. The results obtained show that regardless of the equity premium estimation method the parameter µ reaches similar levels. Nevertheless, its influence on the probability of default (PD) is significant - on average the levels of PD are lower by half if we include µ. Therefore, it is absolutely incomprehensible why it is left out by the practitioners. In further research another models of the expected return on assets estimation should be tested as well as their influence on the credit risk level.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2008

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:124966

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 7 (1207) ; Taksonomia 15 ; Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 paź 2023

Data dodania obiektu:

20 paź 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

38

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/163327

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Wrażliwość modelu MKMV ze względu na metodę estymacji wzrostu wartości aktywów 20 paź 2023

Podobne

Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Calibration of a credit rating scale for polish companies

Wójcicka, Aleksandra Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zdolności dyskryminacyjne wskaźników finansowych w ocenie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych

Wójciak, Mirosław Wójcicka, Aleksandra

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Sieci neuronowe a podejście oparte na ratingach wewnętrznych. Studium przypadku

Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra

2018
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Credit risk mangement in finance - a review of various approaches

Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Hopej, Marian (1951- ). Redakcja

2018
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji