Title:

Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bounds for the Distribution of Aggregated Positive Dependent Risks

Creator:

Wanat, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 480-488

Abstrakt:

Ustalenie "właściwej" struktury zależności jest bardzo ważne w modelowaniu zagregowanego ryzyka. Przedstawiony w artykule prosty przykład wskazuje, jak wpływa ona na wartość zagrożoną ( VaR) zaliczaną do jednych z najczęściej stosowanych w praktyce miar ryzyka. Przykład ten unaocznia również fakt, że dodatkowa wiedza o strukturze zależności, jak np. stwierdzenie dodatniej zależności, "zawęża obszar", w którym leży właściwy rozkład zagregowanego ryzyka, co zawęża przedział możliwych wartości VaR. Wykorzystanie go w praktyce wymaga oczywiście zastosowania narzędzi umożliwiających stwierdzenie dodatniej zależności. Podany w artykule przykład wskazuje, że maksymalna wartość VaR nie jest osiągana w przypadku współmonotonicznych rodzajów ryzyka. Można zatem wskazać gorsze (w sensie VaR) scenariusze realizacji rodzajów ryzyka niż współmonotoniczność. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu