Tytuł:

Skuteczność hedgingu dynamicznego na przykładzie opcji na WIG20

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Effectiveness of Dynamic Hedging on the Example of Options on WIG20

Autor:

Węgrzyn, Ryszard

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 489-497

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości oraz skuteczności zastosowania dynamicznych operacji zabezpieczających do ograniczania ryzyka kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności zwrócono uwagę na następujące rodzaje hedgingu dynamicznego: delta hedging, delta-gamma hedging oraz delta-gamma-vega hedging. (fragment wstępu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu