Title:

Model regresji kwantylowej a estymacja modelu czynnikowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quantile Regression Model and the Estimation of Multifactor Model

Creator:

Trzpiot, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 469-479

Abstrakt:

W artykule przedstawiono aplikację modelu regresji kwantylowej do estymacji modelu czynnikowego. Klasyczne metody estymacji były wcześniej przedmiotem badań w ujęciu makroekonomicznym. Metoda estymacji, która ma charakter odporny, pozwala na innowacyjną estymację modelu arbitrażu cenowego. W prezentowanym tekście przeanalizowano również możliwości implementacji metodologii rozkładów warunkowych kwantyli dla różnych benchmarków - indeksów sektorowych z GPW w Warszawie. (wstęp)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu