Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Modele wyboru dyskretnego z heteroskedastycznym składnikiem losowym przy ustalaniu akcji niezdominowanych przez rynek na GPW w Warszawie
Pobierz

Tytuł: Modele wyboru dyskretnego z heteroskedastycznym składnikiem losowym przy ustalaniu akcji niezdominowanych przez rynek na GPW w Warszawie

Tytuł odmienny:

Discrete choice models with heteroscedasticity of random terms in finding undominate stocks by market on GPW in Warsaw

Autor:

Burzała, Milda Maria

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 34-42

Abstrakt:

This paper studies the possibilities of the applications discrete choice models to find undominate stocks by the market. The return rate of these stocks is higher than the return rate of WIG index, but the risk is lower than the risk of WIG index. The most flexible model that can approximate any random terms is the mixed logit. One of specification uses a factor analytic structure. For that reason the author compares results of applications multinomial logit model and logit kernel model with factor analytic form. The analysis is based on the data from GPW in Warsaw between July 2001 and July 2005 and confirms better quality of the mixed logit model.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:134295

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 kwi 2025

Data dodania obiektu:

26 kwi 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/173025

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Modele wyboru dyskretnego z heteroskedastycznym składnikiem losowym przy ustalaniu akcji niezdominowanych przez rynek na GPW w Warszawie 26 kwi 2025
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji