Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Estimation of Incurred but Not yet Reported Claims Based on Poisson Distributed Reporting Delay
Pobierz

Tytuł: Estimation of Incurred but Not yet Reported Claims Based on Poisson Distributed Reporting Delay

Autor:

Gerthofer, Michal ; Sládek, Václav ; Zimmermann, Pavel

Opis:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers, s. 183-194

Abstrakt:

A claim frequency model, which estimates number of claims that incurred but are not reported (IBNR), is a key component of an insurer’s future liability prediction. Several possible modelling approaches were developed in the past. Chain ladder method is a particularly popular distribution free method, which models development of the cumulative liability through weighted averages of the past development factors. The assumption of this model is that developments of the cumulative claims for each occurrence year are independent. If a trend is identified in occurrence years, predictions are biased. A modification of this method can be applied to relax this assumption. For example, development factors, can be extrapolated to the future by a trend function. Other approaches may be based e.g. on variety of regression specifications. In this contribution, a new approach is presented, which is based on the assumption that number of discrete years until the claim is registered has Poisson distribution. The mean of this distribution is estimated by maximum likelihood method, taking in to account that observations are truncated. An empirical study is presented and our approach is compared with the traditional Chain ladder method as well as the above-mentioned modification

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

materiały konferencyjne

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/amse.2017.20.14 ; oai:dbc.wroc.pl:39111

Język:

eng

Powiązania:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

frequency model Chain ladder modified Chain ladder Poisson distribution

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 paź 2022

Data dodania obiektu:

3 sty 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

355

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

365

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/43446

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Estimation of Incurred but Not yet Reported Claims Based on Poisson Distributed Reporting Delay 11 paź 2022

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ocena praktycznych metod szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych

Jurkiewicz, Tomasz Pobłocka, Agnieszka

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych

Kujawski, Lech Pobłocka, Agnieszka

2016
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

„Papież statystyki”, czyli Władysław Bortkiewicz i końskie kopnięcia

Ostasiewicz, Katarzyna

2017
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Application of a single sampling plan minimizing the sum of risks in an EOQ model with trade credit

Veerakumari, Pradeepa Harikrishnan, Aruna Ramsey, David. Redakcja

2019
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

The application of non-life insurance ratemaking methods in modelling tax abuses

Leśkiewicz, Marek

2019
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Probability of ruin for a dependent, two-dimensional Poisson process

Heilpern, Stanisław Galanc, Tadeusz. Redakcja

2009
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji

Szmuksta-Zawadzka, Maria Zawadzki, Jan

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji

Szmuksta-Zawadzka, Maria Zawadzki, Jan

2013
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji