Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Loss modeling with mixtures distributions in R package
Pobierz

Tytuł: Loss modeling with mixtures distributions in R package

Tytuł odmienny:

Silesian Statistical Review

Autor:

Sitek, Grzegorz

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 183-199

Abstrakt:

Finite mixtures of probability distributions may be successfully used in the modeling of probability distributions of losses. These distributions are typically heavy tailed and positively skewed. Finding the distribution that fits loss data well is often difficult. The paper shows that the use of mixed models can significantly improve the goodness-of-fit of the loss data. The paper also presents an algorithm to find estimates of parameters of mixture distribution and gives an illustrative example. The analytical approach is probably the most often used in practice and certainly the most frequently adopted in the actuarial literature. It is reduced to finding a suitable analytical expression which fits the observed data well. For parameters estimation we use the maximum likelihood method applying the Newton-Raphson and EM algorithm. Computations of goodness-of-fit can be judged using the Akaike information criterion

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2017.15.09 ; oai:dbc.wroc.pl:37333

Język:

eng

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

finite mixture of distributions loss distribution maximum likelihood estimate EM algorithm skończone mieszanki rozkładów rozkłady strat metoda największej wiarygodności algorytm EM

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

15 wrz 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

837

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

836

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/41415

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Loss modeling with mixtures distributions in R package 11 cze 2022

Podobne

Mathematical Economics
Mathematical Economics

Modeling income on the basis of distribution mixture

Sitek, Grzegorz

2014
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Estimation of changes in the distribution of income in the Czech Republic mixture models

Malá, Ivana

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ilościowa ocena ryzyka operacyjnego w praktyce bankowej.

Ludwiczak, Bogdan

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza skupień oparta na mieszankach uciętych rozkładów normalnych

Genge, Ewa

2012
artykuł
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

The Use of L-Moments in Modelling of Deprivation of the Population Aged over 50 in the Czech Republic

Malá, Ivana

2017
materiały konferencyjne
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers

The Use of Finite Mixture Model for Describing Differences in Unemployment Duration

Malá, Ivana Rusnak, Zofia. Redakcja Zmyślona, Beata. Redakcja

2014
materiały konferencyjne
Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu

Kaźmierczak, Bartosz

2019
książka
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Wyznaczanie prawdopodobieństwa podjęcia decyzji z użyciem modelu probitowego i logitowego

Butryn, Barbara Fura, Marek Galanc, Tadeusz. Redakcja

2005
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji