Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Treshold effects in real interest rate parity for the Central and Eastern European countries
Pobierz

Tytuł: Treshold effects in real interest rate parity for the Central and Eastern European countries

Autor:

Chi-Wei, Su ; Hsu-Ling, Chang ; Pei-Long, Shen

Opis:

Argumenta Oeconomica, 2012, Nr 2 (29), s. 77-88

Abstrakt:

This study applies a nonlinear threshold unit-root test to assess the nonstationary properties of the real interest rate parity (RIRP) for twelve Central and Eastern European (CEE) countries. We find that the non-linear threshold unit-root test has a higher power than the linear method suggested by Caner and Hansen (2001) if the true data generating process of real interest rate convergence is in fact a stationary nonlinear process. We examine the validity of RIRP from the nonlinear point of view and provide robust evidence which clearly indicates that RIRP holds true for nine countries. Our findings point out that real interest rate convergence is mean reversion towards RIRP equilibrium values in a nonlinear way

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:35571

Język:

eng

Powiązania:

Argumenta Oeconomica, 2012, Nr 2 (29)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Argumenta Oeconomica

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

nonlinear threshold unit-root test real interest rate parity interest rate real convergence linear models stopa procentowa konwergencja realna modele liniowe

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2022

Data dodania obiektu:

30 lis 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

101

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

113

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/39057

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Treshold effects in real interest rate parity for the Central and Eastern European countries 26 maj 2022

Obiekty Podobne

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Krótko- i długoterminowe stopy procentowe w krajach Unii Europejskiej. Konwergencja czy dywergencja?

Michalczyk, Wawrzyniec

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Międzynarodowa strategia spekulacyjna Carry Trade. Sprzeczność z teorią nieobciążonego parytetu stóp procentowych i ryzyko kryzysu walutowego jako determinanta ponadprzeciętnej stopy zwrotu

Mazurek, Jakub

2012
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
Can the Taylor rules explain exchange rate movements? Evidence from Central and Eastern European Countries

Chi-Wei Su Deng-kui Si Hsu-Ling Chang Xiao-Lin Li

2018
artykuł
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Mierniki konwergencji realnej wybranych krajów strefy euro. Wnioski dla Polski

Michalczyk, Wawrzyniec

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Konwergencja realna w strefie euro

Borowiec, Jan

2018
artykuł
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji

Michalczyk, Wawrzyniec

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
The impact of the coronavirus pandemic crisis on inflation and interest rate policy in Poland

Grabia, Tomasz

2022
artykuł
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Kliber, Agata Płuciennik, Monika

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji