Obiekt
Tytuł: Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA
Tytuł odmienny:
Intervalling effect bias in beta: empirical results in the Warsaw Stock Exchange
Autor:
Opis:
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
doi:10.15611/pn.2014.371.20 ; oai:dbc.wroc.pl:29569
Język:
Powiązania:
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
27 lip 2023
Data dodania obiektu:
23 wrz 2015
Liczba wyświetleń treści obiektu:
273
Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF
273
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dbc.wroc.pl./publication/32876
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA | 27 lip 2023 |
Podobne
Olbrys, Joanna Majewska, Elżbieta
Majewska, Elżbieta Olbrys, Joanna Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja
Olbryś, Joanna
Olbryś, Joanna Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja
Nowak, Sabina Olbryś, Joanna
Olbryś, Joanna Majewska, Elżbieta
