Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Miltivariate measures of dependence based on copulas
Pobierz

Tytuł: Miltivariate measures of dependence based on copulas

Autor:

Heilpern, Stanisław

Opis:

Mathematical Economics, 2014, Nr 10 (17), s. 17-32

Abstrakt:

The paper is devoted to the multivariate measures of dependence. In contrast to the classical approach, where the pairs of variables are studied, we investigate the dependence of more than two variables. We mainly consider the measures based on copulas. These are the multivariable generalizations of the known coefficients of such correlation as Spearman’s rho, Kendall’s tau, Blomquist’s beta and Gini’s gamma. We present the definitions, the constructions and the basic properties of such multivariate measures of dependence. The case of large number of dimension, greater than two, presents more complications. We have several different versions of such generalization in this case and the lower bound of the values of such measures of dependence are close to zero. We also study the multivariate tail dependences. The last part of the paper is devoted to the estimation of multivariable versions of Spearman’s rho coefficient.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/me.2014.10.02 ; oai:dbc.wroc.pl:29267

Język:

eng

Powiązania:

Mathematical Economics, 2014, Nr 10 (17)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Mathematical Economics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

multivariate measures of dependence copulas tail dependences estimation

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 paź 2019

Data dodania obiektu:

27 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

299

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/32723

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Miltivariate measures of dependence based on copulas 17 paź 2019

Podobne

Mathematical Economics
Mathematical Economics

On MSE estimators of EBLUP of domain total under some longitudinal model

Żądło, Tomasz

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Application of three-dimensional copula functions in the analysis of dependence structure between exchange rates

Szczygieł, Dorota

2015
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Optimal portfolio under VaR and ES

Gurgul, Henryk Machno, Artur Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2014
artykuł

Reliability and concurrent validity of the bubble inclinometer for visualestimation of straight leg raise in asymptomatic individuals

Somprasong, Sirikarn Sakulsriprasert, Prasert Vachalathiti, Roongtiwa Kingcha, Pathaimas Janyathitipath, Thanachaporn

2024
artykuł
Mathematical Economics
Mathematical Economics

Estimation of the probability of inversion in assessing thecredibility of expert. A case study

Bukietyńska, Agnieszka Czekała, Mariusz Gurak, Marek Jagodziński, Jacek Kłosowski, Jarosław

2017
artykuł
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Comparison of Robust Methods for ARMA Order Estimation

Flimmel, Samuel Čamaj, Matej Malá, Ivana Procházka, Jiří

2017
materiały konferencyjne
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Alternative Approach for Fast Estimation of Life Insurance Liabilities

Fojtík, Jan Procházka, Jiří Zimmermann, Pavel Macková, Simona Švehláková, Markéta

2017
materiały konferencyjne
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Polish stock market and some foreign markets – dependence analysis by copulas

Gurgul, Henryk Mestel, Roland Syrek, Robert Galanc, Tadeusz. Redakcja

2008
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji