Object

Title: Jednomodelowa taryfikacja a priori w krótkoterminowych ubezpieczeniach majątkowych

Title in english:

Single-model a priori ratemaking in short term non-life insurance

Creator:

Wolny-Dominiak, Alicja

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 34-42

Abstrakt:

W obecnej praktyce biznesowej zakłady ubezpieczeń majątkowych dla portfeli, w których występuje duża liczba polis (np. komunikacyjne, ubezpieczenie nieruchomości), wykorzystują w taryfikacji a priori dwa modele regresyjne: model częstości szkód (claims freqiency) oraz model wartości szkody (claims severity). Najczęściej stosowane są modele GLM oraz regresja negatywno-dwumianowa w przypadku nadmiernej dyspersji liczby szkód. Alternatywą dla dwumodelowej taryfikacji jest modelowanie wykorzystujące jedynie jeden model regresyjny, w którym zmienną objaśnianą jest łączna wartość szkód dla pojedynczej polisy przy założonym złożonym rozkładzie Poissona (compound Poisson). Taka taryfikacja wymaga zatem analizowania jedynie jednej grupy czynników ryzyka, pomija np. modelowanie liczby szkód. Ponadto pozwala na uwzględnianie nadmiernej liczby wartości zerowych, co jest bardziej zawiłe w przypadku taryfikacji dwumodelowej. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie modelu regresyjnego w jednomodelowej taryfikacji uwzględniającego specyfikę danych w portfelu ubezpieczeniowym, tj. założenie niezależności polis w portfelu nie jest spełnione.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.03 ; oai:dbc.wroc.pl:28948

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information