Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Rozszerzony margines wypłacalności jako miara zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń nie na życie
Pobierz

Tytuł: Rozszerzony margines wypłacalności jako miara zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń nie na życie

Tytuł odmienny:

Extended Solvency Margin as a Measure of the Insolvency Risk of Non-Life Insurance Companies

Autor:

Bijak, Wojciech

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 17-33

Abstrakt:

The law regulations in EU countries including Poland use the solvency margin as a basic measure of the insolvency risk of insurance companies. The solvency margin could be decomposed to a model and a scale of safety. Such decomposition gives a possibility to generalize the solvency margin concept and allows to take into consideration the different risk factors of insurance activity connected with e.g. the insurance portfolio and the investment portfolio. This paper concerns a concept of the extended solvency margin. A proposed method of the extended solvency margin (ESM) assessment allows us to consider the different technical, investment and other risk factors of insurance activity. The introduced concept of a scale of safety allows the operating risk of an insurance company to be expressed in terms of capital requirement. The risk of insolvency is analyzed in an annual time perspective. The theoretical discussion is illustrated with an empirical example derived from non-life insurance companies operating as joint stock companies in Poland in the period 1995-2002.The law regulations in EU countries including Poland use the solvency margin as a basic measure of the insolvency risk of insurance companies. The solvency margin could be decomposed to a model and a scale of safety. Such decomposition gives a possibility to generalize the solvency margin concept and allows to take into consideration the different risk factors of insurance activity connected with e.g. the insurance portfolio and the investment portfolio. This paper concerns a concept of the extended solvency margin. A proposed method of the extended solvency margin (ESM) assessment allows us to consider the different technical, investment and other risk factors of insurance activity. The introduced concept of a scale of safety allows the operating risk of an insurance company to be expressed in terms of capital requirement. The risk of insolvency is analyzed in an annual time perspective. The theoretical discussion is illustrated with an empirical example derived from non-life insurance companies operating as joint stock companies in Poland in the period 1995-2002.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:132797

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 mar 2025

Data dodania obiektu:

23 mar 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/171459

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Rozszerzony margines wypłacalności jako miara zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń nie na życie 23 mar 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ubezpieczenia na życie jako niejednorodne łańcuchy Markowa

Bijak, Wojciech

2013
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Zależność stochastyczna w aktuarialnych modelach taryfikacji a posteriori

Gala, Kamil Bijak, Wojciech

2017
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Systemy bonus-malus z wieloletnią historią szkodową

Bijak, Wojciech Dziel, Piotr

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prognozowanie przeciętnego dalszego trwania życia na podstawie modelu Lee i Cartera : wybrane zagadnienia

Bijak, Wojciech Więckowska, Barbara

2008
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji