Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Pomiar ryzyka portfela z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions) i teorii wartości ekstremalnych w przypadku dywersyfikacji międzynarodowej
Pobierz

Tytuł: Pomiar ryzyka portfela z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions) i teorii wartości ekstremalnych w przypadku dywersyfikacji międzynarodowej

Autor:

Rokita, Paweł

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 191-200

Abstrakt:

This paper addresses the problem of modeling risk of internationally diversified stock portfolios. According to the results of other published researches, it is assumed that the models applied here should allow for fat tails, as well as for non-linear dependence structure. Classical multivariate - normal portfolio model does not fulfill that requirement.Generally speaking, the research carried out here may be divided into two stages. In the first stage series of subsequent one-day Value at Risk (VaR) forecasts are calculated for some chosen portfolios. The following models are used in the calculations:- Archimedean copulas with margins whose tails are approximated using generalized Pareto distribution (extreme-value-theory approach),- Archimedean copulas with normal margins,- the benchmark model: multivariate normal VaR.In the second stage the results of applying aforementioned models are compared using back testing. The VaR-forecasts-testing procedure comprises tests of number and independence of VaR exceedances. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:131984

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 lut 2025

Data dodania obiektu:

27 lut 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/170734

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Pomiar ryzyka portfela z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions) i teorii wartości ekstremalnych w przypadku dywersyfikacji międzynarodowej 27 lut 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Porównanie koncepcji zależności ekstremalnej i warunkowo zmiennej kowariancji w modelowaniu ryzyka portfela

Rokita, Paweł

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
On a concept of household financial plan optimization model

Pietrzyk, Radosław Rokita, Paweł

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Oszacowanie poziomu konsumpcji indywidualnej i wspólnej w gospodarstwach domowych

Jędrzychowska, Anna Pietrzyk, Radosław Rokita, Paweł

2018
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji