Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Badanie efektywności rynku opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Pobierz

Tytuł: Badanie efektywności rynku opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor:

Majewska, Agnieszka ; Majewski, Sebastian

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 11-18

Abstrakt:

The efficiency of different markets was a subject of researches by plenty of analysts. Most market researches on the derivatives market were concentrated on the valuation, but only a little part of them was concentrated on the market efficiency. The goal of this article is providing an empirical test of efficiency of options quoted on the Warsaw Stock Exchange. The one of approaches of the derivatives' market efficiency testing is researching a relationships between implied and historical volatility. The efficient market hypothesis assumes that volatility prediction, which is build on the sign from market, its named implied volatility, could be estimator of empirical volatility in the future, named historical volatility. Using standard procedures for estimating regression line by the OLS and for verification of econometric models, researcher could conclude about rejection or the lack of bases' disallowable the hypotheses' about market efficiency.The second approach consists in compression the actual warrants prices and the estimated prices generated from Black-Scholes pricing model. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:131728

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 lut 2025

Data dodania obiektu:

25 lut 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/170673

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Badanie efektywności rynku opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 25 lut 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
The efficiency of the football betting market in Poland

Majewski, Sebastian

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Awersja do ryzyka i hazardu jako czynniki różnicujące graczy giełdowych

Majewski, Sebastian

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza demograficznych i społecznych czynników wpływających na decyzje inwestora giełdowego - wyniki badań ankietowych

Majewski, Sebastian

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pomiar nastroju inwestycyjnego jako metoda wspomagająca strategie inwestycyjne

Majewski, Sebastian

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Obciążenia poznawcze w procesie korzystania z zależności na rynkach papierów wartościowych

Majewski, Sebastian

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Behawioralny portfel według Maslowa – analiza symulacyjna

Majewski, Sebastian

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych

Majewski, Sebastian

2011
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Agresywne portfele towarzystw funduszy inwestycyjnych a model Sharpe'a

Majewski, Sebastian

2005
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji