Obiekt

Tytuł: Funkcje łączące - podstawowe pojęcia i własności

Tytuł odmienny:

Copulas - basic notions and properties

Autor:

Heilpern, Stanisław

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1105, s. 27-52

Abstrakt:

The paper is devoted to the copulas, which are the important tools for studing the dependence between random variables. The basic definitions, notions, theorems and properties connected with copulas are presented. The main families of copulas: Archimedean and elliptical are investigated. The frailty model strictly connected with Archimedean copulas and relations between the copulas and the coefficients of correlations: Kendall’s, Spearman’s, Pearson’s and tail dependence are studied. The last section is devoted to the methods of simulation from copulas. The simulation of the distribution of sums of random variables is presented.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:131110

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1105 ; Zastosowanie statystyki w ekonomii

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

3 lut 2025

Data dodania obiektu:

3 lut 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/169696

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji