Obiekt

Tytuł: Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE

Tytuł odmienny:

Risk Premium Estimation on the Basis of Roe

Autor:

Kurek, Bartosz

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1079, s. 222-231

Abstrakt:

The paper presents the proposal of risk premium estimation based on Return of Equity (ROE) index. In order to prove the thesis, empirical research in banking sector in Poland has been conducted. ROE indices of the banks listed on the Warsaw Stock Exchange during a period of 1991-2003 have been taken into consideration. The result from the research confirms the outcome of the computations of "beta" index in the Capital Asset Pricing Model and risk factor in Arbitrage Pricing Theory of banking sector in the USA. As a conclusion the banking sector in Poland can be characterized as average risk level one.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:130882

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1079 ; Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

29 sty 2025

Data dodania obiektu:

29 sty 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/169409

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE 29 sty 2025
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji