Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Jumps in the Freight Rate Process in Container Shipping
Pobierz

Tytuł: Jumps in the Freight Rate Process in Container Shipping

Tytuł odmienny:

Skoki w procesie frachtu w kontenerowym transporcie dalekomorskim

Autor:

Gardoń, Albert

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2024, Nr 22 (28), s. 1-12

Abstrakt:

As verified in our previous investigations (Gardoń, 2014), a weekly average net freight in container shipping may be modelled by means of the jump-diffusive process with homogeneous Poissonian jumps. So far, we have generated the relative jump size from the empirical distribution which is asymmetrical and does not seem to be one of typical distributions. Generally, upward jumps appear more often, whereas relative drops are more concentrated around their mean. In this paper, we fit to the jump data a mixture of two distributions, taking into account negative and positive jumps separately, obtaining some satisfactory results. The jump-diffusive model is mainly used for the evaluation of a derivative net premium, e.g. the European Call option for the net freight we mentioned in our previous papers (Gardoń, 2016). Without the knowledge of the underlying theoretical distribution of the relative jump size, the extremely time-consuming Monte Carlo simulations have to be conducted to this purpose. The knowledge of the theoretical jump-size distribution may lead to the analytical formula for the option premium, which will make the calculations faster and more exact.

Wydawca:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2024

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2024.22.01 ; oai:dbc.wroc.pl:130872

Język:

eng

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Temat i słowa kluczowe:

liner shipping jump-diffusion relative jump size distribution freight rate call options kontenerowy transport dalekomorski dyfuzja skokowa rozkład względnej wielkości skoku opcje kupna na fracht

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 sty 2025

Data dodania obiektu:

28 sty 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/169389

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Jumps in the Freight Rate Process in Container Shipping 28 sty 2025

Podobne

17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers

The Normality of Weekly Relative Changes of the Freight Rate in Container Shipping

Gardoń, Albert Rusnak, Zofia. Redakcja Zmyślona, Beata. Redakcja

2014
materiały konferencyjne
Mathematical Economics
Mathematical Economics

The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model

Gardoń, Albert

2011
artykuł
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers

Some Method of Detecting the Jump Clustering Phenomenon in Financial Time Series

Kostrzewski, Maciej Rusnak, Zofia. Redakcja Zmyślona, Beata. Redakcja

2014
materiały konferencyjne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Metody testowania hipotez o liczbie składników mieszanki rozkładów

Gardoń, Albert

2009
artykuł
Didactics of Mathematics
Didactics of Mathematics

Rozkład statystyki T-Studenta przy danej wariancji z próby o rozkładzie normalnym

Gardoń, Albert

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji