Tytuł:

Wycena opcji realnych ze zmienną wykonania

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Real Option Valuation with Uncertain Execution Price

Autor:

Wiśniewski, Tomasz

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 498-505

Abstrakt:

Celem artykułu jest wykazanie możliwości wyliczenia wartości opcji realnej metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo przy zmiennej cenie wykonania. Artykuł zawiera przykład wyceny opcji realnej o zmiennej cenie wykonania i analizę wpływu wartości zmiennej inicjującej wykonanie opcji na jej wartość w sytuacji, gdy cena wykonania jest zmienna. (fragment tekstu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu