Object
Title: Modele MS-GARCH w modelowaniu zmienności szeregów czasowych rynku kapitałowego
Title in english:
The Markov Switching GARCH Models in Modeling of the Time Series Volatility of Capital Market
Creator:
Description:
Abstrakt:
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Place of publication:
Date:
Resource Type:
Resource Identifier:
Language:
Relation:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek
Rights:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Access Rights:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Location:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Coverage:
Group publication title:
Object collections:
- Lower Silesian Digital Library > Participants of the Consortium > 04. Wroclaw University of Economics > Periodicals published by the University Publishing House > Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
- Lower Silesian Digital Library > Resources > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Last modified:
Oct 30, 2023
In our library since:
Jul 7, 2023
Number of object content hits:
132
All available object's versions:
https://dbc.wroc.pl./publication/161027
Show description in RDF format:
Show description in OAI-PMH format:
| Edition name | Date |
|---|---|
| Modele MS-GARCH w modelowaniu zmienności szeregów czasowych rynku kapitałowego | Oct 30, 2023 |
