Tytuł:

Wielowymiarowe modelowanie czynników ryzyka na GPW w Warszawie

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Multivariate Modeling the Risk Factors on the Warsaw Stock Exchange

Autor:

Jaguś, Felicjan

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 115-120

Abstrakt:

W pracy podjęto próbę doboru zmiennych objaśniających zmiany stóp zwrotu akcji z uwzględnieniem odpowiednich rzędów ich opóźnień czasowych. W tym celu wykorzystano analizę głównych składowych oraz metody regresji wielorakiej. W pracy przedstawiono dwie metody identyfikacji czynników ryzyka: identyfikację jawnych (obserwowalnych) czynników ryzyka oraz identyfikację niejawnych (nieobserwowalnych) czynników ryzyka. (fragment wstępu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu