Tytuł:

Wykorzystanie modeli Sign RCA do prognozy wartości narażonej na ryzyko

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Using Sign RCA Models to Obtain Value-At-Risk Forecasting

Autor:

Górka, Joanna

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 106-114

Abstrakt:

Cele referatu to: zastosowanie modeli Sign RCA jako parametrycznej metody szacowania VaR, weryfikacja tej metody oraz porównanie otrzymanych wyników z oszacowaniami VaR otrzymanym za pomocą innych modeli. Do analizy empirycznej wykorzystano ceny akcji spółek z branży bankowej notowanych w 2001 roku oraz kursów walut w okresie 1.07.2004 - 25.08.2008. (fragment tekstu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu