Title:

Wykorzystanie modeli Sign RCA do prognozy wartości narażonej na ryzyko

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Using Sign RCA Models to Obtain Value-At-Risk Forecasting

Creator:

Górka, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 106-114

Abstrakt:

Cele referatu to: zastosowanie modeli Sign RCA jako parametrycznej metody szacowania VaR, weryfikacja tej metody oraz porównanie otrzymanych wyników z oszacowaniami VaR otrzymanym za pomocą innych modeli. Do analizy empirycznej wykorzystano ceny akcji spółek z branży bankowej notowanych w 2001 roku oraz kursów walut w okresie 1.07.2004 - 25.08.2008. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu