Object

Title: Analiza zmian zależności między notowaniami spółek na GPW w Warszawie

Title in english:

The Analysis of Changes of Dependence between Stock Market Returns on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Papla, Daniel

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 107-116

Abstrakt:

W warunkach dużej zmienności sytuacji na rynkach finansowych ważne jest, zdaniem autora, zbadanie, jak zmienia się w czasie zależność między instrumentami. Analiza tych zmian jest głównym celem artykułu. Drugim celem jest zbadanie różnic i podobieństw wyników otrzymanych za pomocą dwóch różnych metod zastosowanych w artykule. Instrumentami analizowanymi w artykule są akcje spółek notowanych na naszej giełdzie. Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie w temat, w drugiej opisano dwie metody wykorzystane przez autora do mierzenia zmian zależności w czasie: model dynamicznego współczynnika korelacji (Dynamie Correlation Coefficient DCC) oraz funkcję powiązań ze zmiennym w czasie współczynnikiem (współczynnikami). Trzecia część zawiera prezentację wyników badań empirycznych z wykorzystaniem danych z polskiej giełdy wraz 5 ich omówieniem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121387

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information