Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Effect of Wavelet Compression of High Frequency Time Series on the Quality of Information and Prediction
Pobierz

Tytuł: Effect of Wavelet Compression of High Frequency Time Series on the Quality of Information and Prediction

Tytuł odmienny:

Wpływ kompresji szeregów czasowych o dużej częstotliwości falką Daubeuchies 4 na jakość zawartych w nich informacji

Autor:

Korczak, Jerzy ; Drelczuk, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 104, s. 99-113

Abstrakt:

In recent times research work on the use of wavelet theory in data mining has increased significantly. In most cases, these works relate to specific applications. In this paper the general compression method of time series will be presented and adapted to financial time series analysis where dimensionality reduction is crucial. This hypothesis proposes that a double compression using Daubechies 4 wavelet does not significantly affect the quality of information carried by a time series. The reduction of dimensionality significantly affects the algorithmic complexity and improves its quality of prediction. In order to verify this hypothesis the highly frequent time series will be evaluated in terms of forecasting quality where future value is predicted only on the basis of the past quotations. In this project as a predictive algorithm we used ARAR due to its good results in forecasting of the real financial time series.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:120188

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 104 ; Data Mining and Business Intelligence ; Business Informatics, vol. 16

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Temat i słowa kluczowe:

time series analysis discrete wavelet transform Daubechies 4 prediction

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

26 lut 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

42

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/158441

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Effect of Wavelet Compression of High Frequency Time Series on the Quality of Information and Prediction 30 paź 2023

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies

Drelczuk, Krzysztof Korczak, Jerzy

2011
artykuł
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Multi-agent system for stock traders

Korczak, Jerzy Bac, Maciej Drelczuk, Krzysztof Fafuła, Aleksander

2012
artykuł
Optica Applicata
Optica Applicata

Hybrid watermarking scheme based on singular value decomposition ghost imaging

Wu, Jun-Yun Huang, Wei-Liang Wen, Ru-Hong Gong, Li-Hua Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2020
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Bank efficiency and stock returns in selected ASEAN countries

Chan, Sok-Gee Karim, Mohd Zaini Abd

2014
artykuł
Physicochemical Problems of Mineral Processing
Physicochemical Problems of Mineral Processing

Improving estimation accuracy of metallurgical performance of industrial flotation process by using hybrid genetic algorithm – artificial neural network (GA-ANN)

Allahkarami, Ebrahim Salmani Nuri, Omid Abdollahzadeh, Aliakbar Rezai, Bahram Maghsoudi, Behrouz Drzymała, Jan. Redakcja

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Links between the price of butter in Poland and in selected foreign markets

Domagała, Joanna

2021
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

A hybrid SETARX model for spikes in tight electricity markets

Lucheroni, Carlo Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2012
artykuł

Changes in the bioclimate of the Kłodzko region with special regard to health resorts

Głogowski Arkadiusz Bryś, Krystyna. Promotor Perona, Paolo. Promotor pomocniczy

2022
rozprawa doktorska
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji