Heteroskedastyczność w danych zwrotu bitcoinów: trend Google vs. efekty GARCH
Senarathne, Chamil W. ; Šoja, Tijana
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2019, vol. 24, no. 3, s. 35-45
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
doi:10.15611/fins.2019.3.04 ; oai:dbc.wroc.pl:73300
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2019, vol. 24, no. 3
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Dla wszystkich zgodnie z licencją
CC BY-NC-ND 3.0 PL
Jun 11, 2022
Nov 12, 2019
325
https://dbc.wroc.pl./publication/141923
Edition name | Date |
---|---|
Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects | Jun 11, 2022 |
Dyczkowska, Joanna Dyczkowski, Tomasz
Cieśliński, Wojciech B. Witkowski, Kazimierz Migasiewicz, Juliusz Rokita, Andrzej Perechuda, Kazimierz Chomiak-Orsa, Iwona
Kliber, Agata Rutkowska, Aleksandra
Senarathne, Chamil W.
Niedzielska, Ewelina
Majerowska, Ewa