Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do oceny ryzyka kredytowego
Econometrics = Ekonometria, 2019, Vol. 23, No. 2, s. 99-120
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
doi:10.15611/eada.2019.2.07 ; oai:dbc.wroc.pl:70166
Econometrics = Ekonometria, 2019, Vol. 23, No. 2
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Dla wszystkich zgodnie z licencją
CC BY-NC-ND 3.0 PL
Jun 11, 2022
Jun 14, 2019
398
https://dbc.wroc.pl./publication/134605
Edition name | Date |
---|---|
Competing risk models of default in the presence of early repayments | Jun 11, 2022 |
Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona
Ptak-Chmielewska, Aneta
Pietrych, Łukasz Stolarczyk, Paulina
Denkowska, Sabina
Ptak-Chmielewska, Aneta Kuleta, Piotr
Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona
Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona