Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation
Pobierz

Tytuł: Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation

Tytuł odmienny:

Prognozowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

Autor:

Kaczmarzyk, Jan

Opis:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, vol. 23, no. 4, s. 50-63

Abstrakt:

A non-financial enterprise with receivables or liabilities denominated in a foreign currency is exposed to currency risk. Wanting to calculate a financial reserve in order to secure its receivables or liabilities, an enterprise can introduce the concept of the value at risk. To determine value at risk, an enterprise has to know the probability distribution of the future value of the receivable or the liability for a specific moment in future. Using a geometric Brownian motion to reflect exchange rate changes is among the possible solutions. The aim of the paper is to indicate that using the Monte Carlo simulation for forecasting the currency risk of an enterprise is a clear, easy-to-implement and flexible in terms of the assumptions approach. The flexibility of the Monte Carlo approach relies on the possibility to take up the assumption that the currency position changes caused by currency fluctuations have an other than normal probability distribution

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/fins.2018.4.04 ; oai:dbc.wroc.pl:59186

Język:

eng

Powiązania:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, vol. 23, no. 4

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Temat i słowa kluczowe:

corporate finance financial risk risk analysis Monte Carlo

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

8 lut 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

150

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/100640

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Kaczmarzyk, Jan, Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation 11 cze 2022

Podobne

Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method

Kaczmarzyk, Jan

2016
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?

Kaczmarzyk, Jan

2023
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo.

Kaczmarzyk, Jan

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Forecasting fixed assets and their depreciation in conditions of volatile demand for production capabilities

Ciupek, Bożena Kaczmarzyk, Jan

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation

Kaczmarzyk, Jan

2016
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk

Kaczmarczyk, Jan

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza płynności finansowej z uwzględnieniem strategii dochód–ryzyko

Goldmann, Katarzyna

2013
artykuł
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Komputerowa symulacja zmienności rat długoterminowych kredytów w PLN i CHF zaciągniętych w latach 2004-2008

Twardochleb, Michał

2015
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji