Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Impact of changes in composition of exchange price index shares of listed Polish companies
Pobierz

Tytuł: Impact of changes in composition of exchange price index shares of listed Polish companies

Tytuł odmienny:

Wpływ zmiany indeksu giełdowego na cenę akcji polskich spółek giełdowych

Autor:

Wańczyk, Krzysztof

Opis:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, vol. 23, no. 3, s. 111-121

Abstrakt:

The aim of the article is to analyse the change in the quotations of Polish listed companies, which change the stock exchange index as part of the periodic change in the composition of the WIG20, mWIG40 and sWIG80 stock market indices. The research methodology uses abnormal return (AR) based on daily logarithmic rates of return of Polish listed companies and daily logarithmic rates of return on the stock market indices (WIG20, mWIG40, sWIG80). In this way, they defined the relative strength of listed shares in relation to the stock indices revision a month before the composition of the stock index, when the drawn up list of companies is changing the composition of the index. In addition, the relative strength of quoted shares in relation to stock exchange indices after the revision of the composition of the stock exchange index in the short-term (one month) and medium-term perspective (six months) was examined. The research was based on quarterly changes in the composition of stock exchange indices in the years 2010-2015. The analyses carried out indicate the existence of positive surplus stock returns a month before the change in the stock index. The average number of quotes of these companies above the stock market index at the time amounted to +0.52 percentage points. In turn, the average increase in the prices of the debuting companies in the new stock exchange index within 6 months after their flotation it amounted to +0.97 percentage points over the benchmark (WIG20, mWIG40, sWIG80)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/fins.2018.3.09 ; oai:dbc.wroc.pl:45473

Język:

eng

Powiązania:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, vol. 23, no. 3

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

stock market index Stock Exchange in Warsaw capital market investment strategy indeks giełdowy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rynek kapitałowy strategia inwestycyjna

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

6 wrz 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

317

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

310

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/68788

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Impact of changes in composition of exchange price index shares of listed Polish companies 11 cze 2022

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ekonomiczne i prawne aspekty nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect. Ocena i propozycje zmian

Asyngier, Roman

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The effect of reverse stock split on the Warsaw Stock Exchange

Asyngier, Roman

2015
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Analiza zależności między indeksami rynków akcji na giełdzie polskiej i amerykańskiej

Przekota, Grzegorz Galanc, Tadeusz. Redakcja

2007
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

RESPECT Index GPW w Warszawie jako giełdowy indeks społecznej odpowiedzialności biznesu

Paszkiewicz, Aleksandra

2013
artykuł

Anomalie czasowe jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego w Polsce

Kalinowski, Marcin

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wpływ doświadczenia giełdowego na koszt pozyskiwania kapitału na rynku Catalyst

Kufel, Paweł Mosionek-Schweda, Magdalena

2013
artykuł
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Using text analysis for evaluating the behaviour of rates of return from the WIG20 index

Niedzielska, Ewelina

2020
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Kowalke, Krzysztof

2014
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji