Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union
Pobierz

Tytuł: Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union

Autor:

Wójcik-Mazur, Agnieszka ; Szajt, Marek

Opis:

Argumenta Oeconomica, 2015, Nr 2 (35), s. 25-47

Abstrakt:

In this paper we analyse the determinants of liquidity risk of commercial banks by comparing dependencies in two dichotomous groups, including banks operating in the countries of the so-called Old European Union (Austria, Belgium, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, the UK, Greece, Ireland, Italy, Portugal) and the countries of the so-called New European Union (Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia). On the basis of two indicators of liquidity risk, we estimate the same group of determinants that co-create microeconomic factors (credit risk, effectiveness level, size of the bank, financial leverage level, engagement in the interbank market) and macroeconomic factors (weighted average for interest rates of the unsecured market of interbank O/N deposits, domestic credit provided by the banking sector to GDP, inflation, GDP). The determinants of liquidity risk specific for banks operating in the countries of the so-called Old European Union are slightly different from those for banks operating in the countries classified as the so-called New European Union. However, we can indicate a group of internal determinants that affect the level of liquidity risk, regardless of the form of liquidity risk measure adopted, and the country in which they operate (margin volume, credit risk level, and engagement in the interbank market). A significant difference in terms of the diagnosed flexibility is the effect of the weighted average interest rates of the unsecured market of interbank O/N deposits on the level of banks liquidity. In banks operating in the area of the Old European Union, the increase of O/N interest rates encourages intensifying the engagement in the money market. On the other hand, in countries from the group of the New European Union, the increase of this rate is not synonymous with the overall increase of liquid assets

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/aoe.2015.2.02 ; oai:dbc.wroc.pl:30365

Język:

eng

Powiązania:

Argumenta Oeconomica, 2015, Nr 2 (35)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Argumenta Oeconomica

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

liquidity risk bank determinants of liquidity risk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2022

Data dodania obiektu:

10 lis 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5 574

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5788

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/33568

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union 26 maj 2022

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks

Wójcik-Mazur, Agnieszka

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The effect of structural liquidity on performance in Polish commercial banks (measured with margin level) in 2009-2016

Wójcik-Mazur, Agnieszka

2017
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Intraday liquidity modelling using statistical methods

Vojtková, Mária Mihalech, Patrik

2023
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Systemic risk affected by country level development. The case of the European banking sector

Karkowska, Renata

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Bank solvency and liquidity risk in different banking profiles – the study of European banking sectors

Karkowska, Renata

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza systemu bankowego w kontekście wzrostu gospodarczego w Polsce

Wójcik-Mazur, Agnieszka

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Chosen measures for pricing liquidity

Dziwok, Ewa

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zmiana pozycji innowacyjnej regionów w rozszerzającej się Unii Europejskiej

Szajt, Marek

2012
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji