Tytuł:

Problem wyboru optymalnej paryskiej dywidendy dla procesu ryzyka typu Lévy’ego – numeryczna analiza

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Numerical analysis of dividend problem with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process

Autor:

Czarna, Irmina ; Palmowski, Zbigniew

Temat i słowa kluczowe:

prawdopodobieństwo ruiny ; dywidenda ; proces ryzyka ; optymalizacja ; ruin probability ; dividends ; risk process ; optimalization

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 22-37

Abstrakt:

W pracy zanalizowano problem wyboru optymalnej dywidendy, kiedy proces ryzyka jest modelowany przez spektralnie ujemny proces Lévy’ego (przed wypłatą dywidend). Dywidendy są płacone do czasu tzw. paryskiej ruiny, tzn. do czasu, kiedy proces rezerw pozostanie ujemny dłużej niż ustalony horyzont czasowy ζ > 0. W artykule przedstawiono warunki dostateczne na to, aby strategia barierowa był optymalna, gdzie maksymalizowaną funkcją wypłaty jest zdyskontowana łączna suma dywidend. Zidentyfikowano także optymalną barierę oraz dla niej wartość funkcji wypłaty. Skoncentrowano się na badaniach numerycznych dla dwóch specyficznych klas procesów ryzyka: klasycznego procesu Craméra-Lundberga oraz ruchu Browna z dryfem

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu