Title:

Porównanie prawdopodobieństw paryskiej i klasycznej ruiny dla procesu ryzyka typu Lévy’ego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparison of Parisian and classical ruin probabilities for a Lévy risk process

Creator:

Czarna, Irmina ; Palmowski, Zbigniew

Subject and Keywords:

prawdopodobieństwo ruiny ; proces ryzyka ; optymalizacja ; ruin probability ; risk process ; optimalization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 9-21

Abstrakt:

W pracy analizujemy prawdopodobieństwo ruiny typu paryskiego, kiedy proces ryzyka jest modelowany przez spektralnie ujemny proces Lévy’ego. Paryska ruina następuje, kiedy proces rezerw pozostaje ujemny dłużej niż ustalony horyzont czasowy ζ > 0.W pracy przedstawimy jednolite wzory na klasyczne prawdopodobieństwo ruiny oraz prawdopodobieństwo typu paryskiego. Otrzymane wyniki zapisane są w języku tzw. funkcji skalujących, których transformata Laplace’a jest dana przez podstawową charakterystykę procesu Lévy’ego, jaką jest wykładnik Laplace’a. Siła tej nowej metody zostanie przedstawiona na przykładzie kilku wybranych procesów ryzyka, m.in. przeanalizujemy klasyczny proces Craméra-Lundberga oraz ruch Browna z dryfem. W pracy pokażemy także numeryczne porównanie, jak opóźnienie paryskie wpływa na prawdopodobieństwo ruiny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu