Liquidity Risk Measurement for Mutual Funds Investing in Less-Liquid Assets
Tytuł publikacji grupowej:Financial Sciences. Nauki o Finansach
Tytuł odmienny: Autor: Temat i słowa kluczowe:liquidity risk ; mutual funds ; serial correlation ; lagged effects ; ryzyko płynności ; fundusz inwestycyjny ; model korelacji z procesem AR(1) ; model z efektami opóźnionymi
Opis:Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 65-79
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 2 (27)
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: