Tytuł:

Wykorzystanie analizy duracji i wypukłości w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Use of duration and convexity analysis in interest rate risk management

Autor:

Jurek, Michał

Temat i słowa kluczowe:

analiza duracji i wypukłości ; ryzyko stopy procentowej ; test warunków skrajnych ; duration and convexity analysis ; interest rate risk ; stress-testing

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 305, s. 276-286

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 305 ; Ekonomia

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu