Title:

Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The identification of speculationon the terminal commodity markets

Creator:

Malik, Gabriela

Subject and Keywords:

spekulacje na rynkach finansowych ; rynek terminowy towarów rolnych ; analiza szeregów czasowych ; model ARIMA ; jednokrokowe błędy prognoz ; speculations on financial markets ; soft commodity derivatives market ; time series analysis ; one-step forecast errors

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 140-152

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie występowania i zidentyfikowanie rodzaju spekulacji na rynku produktów rolnych notowanych na giełdzie towarowej w Chicago. Cel ten został osiągnięty przez wyznaczenie jednokrokowych prognoz miesięcznych stóp zwrotu cen kontraktów futures, których termin wygaśnięcia był najkrótszy, a następnie zbadanie tendencji szeregu jednokrokowych błędów prognoz. Prognozy, o których mowa wyżej, zostały wyznaczone na podstawie modelu ARIMA, którego najlepszą parametryzację wybrano na podstawie wartości kryterium informacyjnego AIC. W celu zbadania tendencji jednokrokowych błędów prognoz wykorzystano model trendu liniowego estymowany w podokresach. Wyznaczono również prognozę kierunku spekulacji na rynku terminowym produktów rolnych na trzy kolejne lata, poza próbę badawczą, przy użyciu modelu ARIMA

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu