Title:

The applications of the Kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Zastosowania funkcji jądra gęstości do modelowania uogólnionych rozkładów Pareto

Creator:

Kuźmiński, Łukasz

Subject and Keywords:

Kernel densities ; extreme values ; generalized Pareto distributions ; funkcje jądra gęstości ; wartości ekstremalne ; uogólniony rozkład Pareto

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 55-64

Abstrakt:

In this paper we present the tools used in the modeling of distributions with fat tailsin the theory of extreme values. We present three tools: the sample distribution function, the histograms for grouped data and the kernel densities. The latter is described in detail. The presented examples show the application of the kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu