Title:

Analiza stabilności ocen parametrów modeli predykcyjnych dla cen energii na rynku dnia następnego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analysis of the stability of parameters estimates and forecasts in the next-day electricity prices

Creator:

Śmiech, Sławomir

Subject and Keywords:

prognozowanie cen energii ; metody odporne ; piki cenowe ; modele autoregresyjne ; electricity prices forecasting ; robust modelling ; price spike ; autoregression models

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 135-144

Abstrakt:

Celem pracy jest ocena wrażliwości wpływu długości próby i wartości odstających na parametry modeli predykcyjnych. Analiza była prowadzona na indeksie cen energii IRDN notowanym na Towarowej Giełdzie Energii SA. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla cen energii tzw. piki cenowe, zdecydowano się porównać wyniki badań dla modeli budowanych w sposób klasyczny oraz metodami odpornymi. Otrzymane rezultaty pokazały, że wzięcie ok. 600 obserwacji pozwala otrzymać stabilne oceny parametrów modeli i prognozy punktowe. Zmienność prognoz dla modeli estymowanych klasycznie i metodami odpornymi okazały się porównywalne. Różniły się natomiast między sobą poziomy wartości otrzymanych prognoz

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu