Tytuł:

Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Conditional maximal loss - an example of the first passage risk measure

Autor:

Czernik, Tadeusz ; Iskra, Daniel

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 69-83

Abstrakt:

Conditional Maximal Loss (CML) has been proposed as a risk measure. It has been shown that CML has the ability to portfolio optimization. For a geometric brownian motion environment, analytical results was derived. A comparison to Conditional Value at Risk has been presented.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.