Tytuł:

Prognozowanie transferów na rynku otwartych funduszy emerytalnych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Forecasting Transfers on the Market of Open Pension Funds

Autor:

Chybalski, Filip

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1112, s. 187-196

Abstrakt:

The main aim of the article is the proposition of time series model which could be applied to predict the matrix of transfers on market of open pension funds. This matrix consist on n2 elements (n - number of open pension funds) describing the flow of people between funds. Today we have 15 OFE so the number of predicted variables is equal to 225 -15 =210, because x*ii = 0. Presented model is very universal because it can be applied to the prediction time series with trend and constant level which is the most important advantage of it. The forecast for period T is estimated by adding the combination of growths from last k periods multiplied by wages to the empirical value of the variable from period T - 1. The optimal wages are found by use of the criterion of minimal ex post error.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1112 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.