Tytuł:

Wykorzystanie własności funkcji liniowej do konstruowania strategii opcyjnych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Stolorz, Beata

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 408-414

Abstrakt:

The article presents how the properties of the linear functions could be used to the construction of option strategies. An option can be represented as a function of its profit at expiry. Each complex strategy is a combination of basic strategies. Thus, the function of profit of complex option strategies is a linear combination of function of an income of basic strategies with coeficients that are integral non-negativ numbers. The method was presented on the basis of construction and analysis of spread option strategies. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)