Tytuł:

Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Orwat, Agnieszka

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 288-297

Abstrakt:

The paper aims at implementing selected robust estimation methods to multivariate outliers to determine examples of minimum-risk long-term assets portfolios. Examples of theoretical portfolios have been determined based on the actual data. The structure of those portfolios in terms of assets type was determined based on the structure of selected types of Polish open-end investment funds. Characteristics of portfolios determined based on classical maximum likelihood (ML) estimators of location and covariance matrix and based on robust minimum volume ellipsoid (MVE) and minimum covariance determinant (MCD) estimators have been compared. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)