Title:

Modele gier decyzyjnych minimalizujące ryzyko kredytowe

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Creator:

Barczak, Stanisław ; Wójciak, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 1, s. 22-33

Abstrakt:

This paper presents chosen aspects of credit decisions made by the bank in its relationship with the company. The classical decision-making model which is introduced in this article is directly combined with estimation of credit risk and shows so-called traditional 'bank - company' approach. This model is based on the results of the credit risk measurement achieved from the Moody's KMV model Additionally, in the paper the discussion about adopting a 'bank - company' game on the basis of game theory takes place. To solve this problem the scheme of the Nash arbitrage theory was implemented as it is widely used in nonzero-sum games. (original abstract)

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 1 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)